Dünaamiline hedge: Lihtlike ja eksootiliste optsioonide riski juhtimine

See raamat on pühendatud standardsete ja eksootiliste optsioonide riskide hedžimisele kui osa laiemast riskijuhtimise kontseptsioonist. Selles valdkonnas ei ole mingit teekaarti, kuna teemal on kirjutatud väga vähe. Autor seab endale eesmärgiks tutvustada kauplejatele ja riskijuhtidele metodoloogiat, mis võimaldab mõista keerulisi konstrueeritud põhjalikult analüüsitud instrumente keerukate positsioonide haldamisel, samuti tutvustada neid dünaamilise riskide juhtimise salapärasesse maailma. Raamatu I osas käsitletakse turu mikrostruktuuri ja tooteid. II osa annab põhiteadmised vaniljeoptsioonide riskist ja vahenditest selle mõõtmiseks. III osa sisaldab eksootiliste optsioonide riskide kirjeldust. IV osas tutvustatakse optsioonide kvantitatiivseid analüüsi vahendeid.