Dinamiskā hedžēšana: riski parastajiem un eksotiskajiem opcijiem

Šī grāmata ir veltīta risku hedžēšanai standartizētiem un eksotiskajiem opcijiem kā sastāvdaļai plašākai riska pārvaldības koncepcijai. Šajā jomā nav nekādas ceļa kartes, jo par šo tēmu ir uzrakstīts ļoti maz. Autors izvirza mērķi iepazīstināt tirgotājus un riska pārvaldniekus ar metodoloģiju, kas ļauj saprast sarežģītās koncepcijas, kas saistītas ar strukturētajiem finanšu instrumentiem, pārvaldot sarežģītas pozīcijas, kā arī iepazīstināt viņus ar noslēpumaino dinamiskās riska kontroles pasauli. I daļā grāmatā tiek apskatīta tirgus mikrostruktūra un produkti. II daļa sniedz pamata priekšstatu par vaniļas opciju riskiem un instrumentiem to mērīšanai. III daļā ir aprakstīti eksotisko opciju riski. IV daļā ir iekļauti kvantitatīvie analīzes rīki opcijām.