Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых | к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на... уровне портфеля [а не отдельно] взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

Czytaj więcej

Autor: ИЗРАЙЛЕВИЧ С., ЦУДИКМАН В.

Wydawnictwo: Al'pina Pablisher

Ograniczenia wiekowe: 0+

Rok wydania: 2023

ISBN: 9785907274600

Liczba stron: 340

Rozmiar: 70x100/16 mm

Typ osłony: Твердый переплет

Waga: 670 g

ID: 568798

В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых | к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля [а не отдельно] взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

Wyprzedane

Przewidywany czas dostawy – do 3 tygodni

€ 25.09