Opcijas, nākotnes līgumi un citi atvasinātie finanšu instrumenti
• Nodaļa par sekjuritizāciju un kredītu krīzi.
• Diskusija par centralizēto klīringu, likviditātes risku un indeksētajiem nakts swap līgumiem.
• Detalizēts apraksts par enerģijas un citiem... preču atvasinājumiem.
• Alternatīvs Black-Scholes-Merton formulas iznākums, izmantojot binomālos kokus.
• Pielikums, kas veltīts kapitāla izmaksu novērtēšanas modelim.
• Piemēri, kas demonstrē riska izmaksu aprēķināšanu, izmantojot reālos datus.
• Jauns materiāls par aizsargātām kapitāla ieguldījumu obligācijām, pārtraukuma un slēgtajām opcijām, lēcienveida procesiem un Vasiceka un CIR procentu likmju modeļu pielietojumiem.
Grāmatā tiek izmantota 2.01 versija plaši atzītās programmas DerivaGem. Tā satur daudzus uzlabojumus. Programma ir ievērojami vienkāršota, jo no tās ir izslēgti *.dll faili. Tagad tā aptver kredītu atvasinājumus. Ir pieejams funkciju avota kods. Turklāt funkcijas tagad var izmantot kopā ar Open Office programmu Mac un Linux operētājsistēmu lietotājiem.
Autors: Džon K. Hall
Izdevniecība: Ripol-klassik
Vecuma ierobežojumi: 16+
Izdošanas gads: 2025
ISBN: 9785907144354
Lappušu skaits: 1072
Izmērs: 240h170h50 mm
Vāka tips: ciets vāks
Svars: 1528 g
ID: 1730330
no € 38.94
Populārakas
-medium.webp)
