Opcijas, nākotnes līgumi un citi atvasinātie finanšu instrumenti

Opcijas, nākotnes līgumi un citi atvasinātie finanšu instrumenti

Izpētiet atvasinātos finanšu instrumentus pēc grāmatas, kas kļuvusi par galveno rokasgrāmatu praktiķiem un populārāko mācību grāmatu studentiem.
• Nodaļa par sekjuritizāciju un kredītu krīzi.
• Diskusija par centralizēto klīringu, likviditātes risku un indeksētajiem nakts swap līgumiem.
• Detalizēts apraksts par enerģijas un citiem... preču atvasinājumiem.
• Alternatīvs Black-Scholes-Merton formulas iznākums, izmantojot binomālos kokus.
• Pielikums, kas veltīts kapitāla izmaksu novērtēšanas modelim.
• Piemēri, kas demonstrē riska izmaksu aprēķināšanu, izmantojot reālos datus.
• Jauns materiāls par aizsargātām kapitāla ieguldījumu obligācijām, pārtraukuma un slēgtajām opcijām, lēcienveida procesiem un Vasiceka un CIR procentu likmju modeļu pielietojumiem.
Grāmatā tiek izmantota 2.01 versija plaši atzītās programmas DerivaGem. Tā satur daudzus uzlabojumus. Programma ir ievērojami vienkāršota, jo no tās ir izslēgti *.dll faili. Tagad tā aptver kredītu atvasinājumus. Ir pieejams funkciju avota kods. Turklāt funkcijas tagad var izmantot kopā ar Open Office programmu Mac un Linux operētājsistēmu lietotājiem.

Lasīt tālāk

Autors: Džon K. Hall

Izdevniecība: Ripol-klassik

Vecuma ierobežojumi: 16+

Izdošanas gads: 2025

ISBN: 9785907144354

Lappušu skaits: 1072

Izmērs: 240h170h50 mm

Vāka tips: ciets vāks

Svars: 1528 g

ID: 1730330

Izpētiet atvasinātos finanšu instrumentus pēc grāmatas, kas kļuvusi par galveno rokasgrāmatu praktiķiem un populārāko mācību grāmatu studentiem.
• Nodaļa par sekjuritizāciju un kredītu krīzi.
• Diskusija par centralizēto klīringu, likviditātes risku un indeksētajiem nakts swap līgumiem.
• Detalizēts apraksts par enerģijas un citiem preču atvasinājumiem.
• Alternatīvs Black-Scholes-Merton formulas iznākums, izmantojot binomālos kokus.
• Pielikums, kas veltīts kapitāla izmaksu novērtēšanas modelim.
• Piemēri, kas demonstrē riska izmaksu aprēķināšanu, izmantojot reālos datus.
• Jauns materiāls par aizsargātām kapitāla ieguldījumu obligācijām, pārtraukuma un slēgtajām opcijām, lēcienveida procesiem un Vasiceka un CIR procentu likmju modeļu pielietojumiem.
Grāmatā tiek izmantota 2.01 versija plaši atzītās programmas DerivaGem. Tā satur daudzus uzlabojumus. Programma ir ievērojami vienkāršota, jo no tās ir izslēgti *.dll faili. Tagad tā aptver kredītu atvasinājumus. Ir pieejams funkciju avota kods. Turklāt funkcijas tagad var izmantot kopā ar Open Office programmu Mac un Linux operētājsistēmu lietotājiem.

Ir uz vietas

€ 90.29

Piegādāsim uz Amerikas Savienotās Valstis 8 maijs (Pk.):

Izbraucēja

no € 38.94

Ir uz vietas

€ 90.29