Opcijas, nākotnes līgumi un citi atvasinātie finanšu instrumenti

Izpētiet atvasinātos finanšu instrumentus pēc grāmatas, kas kļuvusi par galveno rokasgrāmatu praktiķiem un populārāko mācību grāmatu studentiem.
• Nodaļa par sekjuritizāciju un kredītu krīzi.
• Diskusija par centralizēto klīringu, likviditātes risku un indeksētajiem nakts swap līgumiem.
• Detalizēts apraksts par enerģijas un citiem preču atvasinājumiem.
• Alternatīvs Black-Scholes-Merton formulas iznākums, izmantojot binomālos kokus.
• Pielikums, kas veltīts kapitāla izmaksu novērtēšanas modelim.
• Piemēri, kas demonstrē riska izmaksu aprēķināšanu, izmantojot reālos datus.
• Jauns materiāls par aizsargātām kapitāla ieguldījumu obligācijām, pārtraukuma un slēgtajām opcijām, lēcienveida procesiem un Vasiceka un CIR procentu likmju modeļu pielietojumiem.
Grāmatā tiek izmantota 2.01 versija plaši atzītās programmas DerivaGem. Tā satur daudzus uzlabojumus. Programma ir ievērojami vienkāršota, jo no tās ir izslēgti *.dll faili. Tagad tā aptver kredītu atvasinājumus. Ir pieejams funkciju avota kods. Turklāt funkcijas tagad var izmantot kopā ar Open Office programmu Mac un Linux operētājsistēmu lietotājiem.